题名:
中国商业银行集成风险度量研究   zhong guo shang ye yin hang ji cheng feng xian du liang yan jiu / 李强著 ,
ISBN:
978-7-5218-0477-5 价格： CNY98.00
语种:
chi
载体形态:
263页 24cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2019
内容提要:
本书在提炼和创新已有研究成果基础上，基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角，首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程，进而将数理统计模型和系统金融理论相结合，运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等，探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。然后与已有研究进行对比研究，为我国商业银行风险集成量化管理提供方法基础和启示，也为构筑成熟、完整、健全的我国商业银行风险集成量化框架体系提供理论与技术上的支撑。最后对商业银行金融生态环境、风险创新和金融监管做了一些探索研究。 
主题词:
商业银行   风险管理 中国
中图分类法:
F832.33 版次： 5
主要责任者:
李强 li qiang 著
责任者附注:
李强(1969-)，贵州财经大学金融学院副教授，主持并结题省部级项目1项和厅级项目2个，具有自然科学基金项目和教育部中央高校基本科研基金项目等省部级课题研究工作经验。 
索书号:
F832.33/4026