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题名:
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金融市场有效价差的估计方法 jin rong shi chang you xiao jia cha de gu ji fang fa / 高扬著 , |
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ISBN:
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978-7-302-52391-8 价格： CNY69.80 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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142页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 清华大学出版社 出版日期： 2019 |
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内容提要:
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本书主要研究金融市场微观结构中交易成本，特别是有效价差的度量方法及其统计推断，为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括：两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。 |
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主题词:
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金融市场 研究 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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高扬 gao yang 著 |
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责任者附注:
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高扬，2015年获北京大学经济学博士学位，现为北京工业大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。研究方向为金融市场微观结构、金融时间序列等。 |
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索书号:
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F830.9/0207 |