|
题名:
|
资产组合选择和资本市场的均值-方差分析 zi chan zu he xuan ze he zi ben shi chang de jun zhi - fang cha fen xi / (美)哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz), G. 彼得·托德(G. Peter Todd)著 , 黄涛译 |
|
ISBN:
|
978-7-111-53557-7 价格： CNY90.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
20, 343页 25cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 机械工业出版社 出版日期： 2016 |
|
内容提要:
|
本书包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值方差准则，在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法，并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序，从而使本书既具有重大的理论意义，又具有重要的实践价值。 |
|
主题词:
|
资本市场 方差分析 |
|
中图分类法:
|
F830.91 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
马科维茨 ma ke wei ci 著 |
|
主要责任者:
|
托德 tuo de 著 |
|
次要责任者:
|
黄涛 huang tao 译 |
|
责任者附注:
|
哈里 M. 马科维茨，博士。1990年诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父。 |
|
责任者附注:
|
G. 彼得·托德著，托德博士是里弗维尤国际集团公司的主管，负责公司的软件开发业务。 |
|
索书号:
|
F830.91/1290 |