|
题名:
|
金融资产相依性的动态Copula建模及应用 jin rong zi chan xiang yi xing de dong tai Copula jian mo ji ying yong / 龚玉婷著 , |
|
ISBN:
|
978-7-313-18652-2 价格： CNY48.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
171页 24cm |
|
出版发行:
|
出版地： 上海 出版社： 上海交通大学出版社 出版日期： 2018 |
|
内容提要:
|
本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现，金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。 |
|
主题词:
|
时间序列分析 应用 |
|
中图分类法:
|
F830 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
龚玉婷 gong yu ting 著 |
|
附注:
|
国家自然科学基金青年项目 上海高校青年教师培养资助计划 |
|
索书号:
|
F830/4010 |